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    股指期貨的六大認識誤區(qū)
2010年04月08日 06:59 來源:中國證券報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  誤區(qū)1:滿倉操作能賺大錢

  由于股指期貨交易采用保證金交易,具有放大效應(yīng),有些投資者認為滿倉操作可以賺大錢,卻忽略了當(dāng)行情反向變動,導(dǎo)致資金出現(xiàn)負數(shù)的可能性,保證金的杠桿效應(yīng)也放大了虧損。

  專家強調(diào):股指期貨交易必須堅持風(fēng)險控制為先,切忌滿倉操作。

  誤區(qū)2:盈虧計算與股票類同

  許多投資者普遍認為股指期貨的盈虧計算與股票類同,沒有結(jié)算價概念。

  專家強調(diào):股指期貨交易中的當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價,是用于計算浮動盈虧的,而浮動盈虧又決定保證金追加多少。而合約最后交易日的交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。股指期貨結(jié)算價與股票收盤價存在明顯差異。

  誤區(qū)3:股指期貨可以“炒新”

  我國股票市場新股或者權(quán)證在二級市場初次上市時,常常會出現(xiàn)被“爆炒”的現(xiàn)象。因此,不少投資者認為,股指期貨作為金融衍生品上市,為投資者提供了一個新的交易品種,會像新股或者權(quán)證一樣成為資金追捧的對象。

  專家強調(diào):股指期貨價格不太可能偏離股指現(xiàn)貨價格太遠,股指期貨套利行為有助于股指期貨價格向現(xiàn)貨價格收斂,一般不會像新股和權(quán)證上市初期那樣出現(xiàn)"爆炒"情形。

  誤區(qū)4:“捂著”總能“解套”

  不少投資者認為在股指期貨市場如果虧損,仍可以像買賣股票一樣“捂著”,等待“解套”。

  專家強調(diào):股指期貨交易實行的是當(dāng)日無負債結(jié)算制度。當(dāng)日結(jié)算后,投資者保證金余額低于規(guī)定水平時,將被通知要求及時追加保證金,否則將面臨被強行平倉、乃至爆倉的巨大風(fēng)險。而且股指期貨還有到期交割制度,到期后該合約將進行現(xiàn)金交割,投資者不能無限期持有,當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己的持倉方向與市場背道而馳時,要果斷止損,不能期望像持有股票一樣長期“捂著”等待“解套”。

  誤區(qū)5:股指期貨投資損失

  僅以保證金為限

  由于股指期貨交易的保證金杠桿效應(yīng),有些投資者認為一旦行情有利,可以賺取幾倍甚至幾十倍的利潤;一旦行情不利,損失的也僅僅是這點保證金。

  專家強調(diào):股指期貨交易的保證金制度在放大盈利同時也放大了虧損。一旦資金管理不當(dāng)或者行情發(fā)生不利變化時,投資者持有股指期貨頭寸不僅會把保證金虧光,甚至還會倒欠期貨公司的錢。這種爆倉風(fēng)險是股市投資所沒有的。

  誤區(qū)6:股指期貨投資與權(quán)證交易類似

  由于股指期貨交易與權(quán)證交易均采取的是T+0交易制度,因此有些投資者認為股指期貨投資與權(quán)證交易類似。

  專家強調(diào):股指期貨具備多空雙向交易、保證金制度、當(dāng)日無負債結(jié)算、強制平倉制度、到期交割等諸多特點,與股票、權(quán)證等品種具有明顯的不同。

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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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